PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с GBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. RGTX is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past year, RGTX returned -13.83% vs 3.81% for GBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -52.74%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.57%.

RGTX

1 день
-1.37%
1 месяц
-43.67%
С начала года
-52.74%
6 месяцев
-63.96%
1 год
-13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.81%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и GBIL

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-52.74%162.83%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.57%3.16%

Correlation

The correlation between RGTX and GBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с XTJLRGTX с AMDGRGTX с RGTI
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Доходность на риск

RGTX vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTXGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
16.78

-16.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
104.00

-102.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

42.59

-41.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

191.21

-191.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

1,621.11

-1,621.30

RGTX vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTX и GBIL

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и GBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-0.76%

-96.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

-0.02%

-97.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

0.00%

-95.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-0.04%

-56.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.97%

0.00%

+73.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и GBIL

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 72.20% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.20%

0.05%

+72.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.97%

0.14%

+140.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.13%

0.23%

+217.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

222.80%

0.58%

+222.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

222.80%

0.47%

+222.33%

Сравнение комиссий RGTX и GBIL

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и GBIL

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GBIL в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		1.15%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and GBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (72.20%) compared to GBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs GBIL's -0.76%.

On 1-year performance, GBIL leads with 3.81% vs -13.83% for RGTX. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBIL has performed better with a 3.81% return vs -13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.15% for RGTX.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.12% for GBIL.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.78 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор