Сравнение RGTX с GBIL
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. RGTX is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 3.82% for GBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.83%.
RGTX
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -57.01%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.68%
- 1 год
- -83.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.68% | 162.83% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.83% | 3.16% |
Correlation
The correlation between RGTX and GBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. GBIL — Ранг доходности на риск
RGTX
GBIL
Сравнение RGTX c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -132.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 63.62 | -62.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 192.18 | -193.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2,029.86 | -2,030.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и GBIL
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -0.76% | -97.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -0.02% | -97.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | 0.00% | -98.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -0.04% | -58.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.86% | 0.00% | +77.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и GBIL
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 43.57% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.57% | 0.06% | +43.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.98% | 0.14% | +140.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.06% | 0.23% | +217.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.35% | 0.58% | +219.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.35% | 0.47% | +219.88% |
Сравнение комиссий RGTX и GBIL
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и GBIL
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности GBIL в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.71% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.82% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and GBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (43.57%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, GBIL leads with 3.82% vs -83.24% for RGTX. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBIL has performed better with a 3.82% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
GBIL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (17.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор