Сравнение RGTX с DBE
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. RGTX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам RGTX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | 153.12% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -6.96% |
Correlation
The correlation between RGTX and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. DBE — Ранг доходности на риск
RGTX
DBE
Сравнение RGTX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.67 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.08 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.33 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и DBE
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -86.69% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -14.41% | -82.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -32.03% | -61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -57.30% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 7.37% | +63.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и DBE
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | 13.05% | +69.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | 30.97% | +108.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 35.07% | +180.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 29.41% | +193.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 28.34% | +195.00% |
Сравнение комиссий RGTX и DBE
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и DBE
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (83.02%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -2.65% for RGTX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор