PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -6.41% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -33.35%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

RGTX

1 день
-20.63%
1 месяц
51.50%
С начала года
-33.35%
6 месяцев
-56.81%
1 год
-6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и BAMU

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.35%153.12%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%2.29%

Correlation

The correlation between RGTX and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов RGTX и BAMU

Секторы
RGTX
BAMU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RGTX
100.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

RGTX

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

RGTX

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

RGTX

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

RGTX

-

BAMU

-

Энергетика

RGTX

-

BAMU

-

Финансовые услуги

RGTX

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

RGTX

-

BAMU

-

Промышленность

RGTX

-

BAMU

-

Недвижимость

RGTX

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

RGTX

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с RGTI
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

RGTX vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTXBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
4.98

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
8.77

-7.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.41

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

24.89

-24.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

97.89

-97.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTX vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTXBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

4.98

-5.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

4.14

-3.89

Просадки

Сравнение просадок RGTX и BAMU

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-0.36%

-96.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

-0.12%

-97.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

0.00%

-93.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.03%

-0.02%

-55.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.91%

0.03%

+70.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и BAMU

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.08% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

83.08%

0.07%

+83.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.30%

0.43%

+138.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

215.89%

0.59%

+215.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.72%

0.87%

+222.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.72%

0.87%

+222.85%

Сравнение комиссий RGTX и BAMU

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и BAMU

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (83.08%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -6.41% for RGTX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.82% for RGTX.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор