Сравнение RGTX с BAMU
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
RGTX
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -57.01%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.68%
- 1 год
- -83.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.68% | 162.83% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 2.33% |
Correlation
The correlation between RGTX and BAMU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
RGTX
BAMU
Сравнение RGTX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.43 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 24.38 | -25.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 96.85 | -97.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и BAMU
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -0.36% | -97.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -0.12% | -97.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | 0.00% | -98.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -0.02% | -58.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.86% | 0.03% | +77.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и BAMU
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 43.57% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.57% | 0.07% | +43.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.98% | 0.36% | +140.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.06% | 0.58% | +217.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.35% | 0.86% | +219.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.35% | 0.86% | +219.49% |
Сравнение комиссий RGTX и BAMU
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и BAMU
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.82% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and BAMU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (43.57%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -83.24% for RGTX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор