Сравнение RGTU с TERG
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -61.02% | -34.17% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between RGTU and TERG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. TERG — Ранг доходности на риск
RGTU
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и TERG
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -49.52% | -47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | 0.00% | -95.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -14.48% | -49.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 147.05% | +72.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 147.05% | +72.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 147.05% | +72.02% |
Сравнение комиссий RGTU и TERG
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и TERG
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and TERG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор