PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGTU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RGTU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGTU и MULL


2026 (YTD)2025
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
-70.55%80.81%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%286.75%

Доходность по периодам

С начала года, RGTU показывает доходность -70.55%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


RGTU

1 день
-7.64%
1 месяц
-44.90%
С начала года
-70.55%
6 месяцев
-89.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий RGTU и MULL

RGTU берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

RGTU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGTU

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RGTU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RGTUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.91

-2.18

Корреляция

Корреляция между RGTU и MULL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTU и MULL

Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 70.04%, что больше доходности MULL в 0.28%


Просадки

Сравнение просадок RGTU и MULL

Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


RGTUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-72.29%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.71%

-39.05%

-57.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.15%

-21.99%

-33.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTU и MULL


Загрузка...

Волатильность по периодам


RGTUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

211.46%

130.90%

+80.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

211.46%

130.06%

+81.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

211.46%

130.06%

+81.40%