PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGOIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGOIX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

RGOIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 2 дек. 2014 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RGOIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGOIX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		-4.73%17.25%17.10%9.82%-23.66%16.82%26.94%31.55%-6.89%34.27%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, RGOIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции RGOIX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.14% соответственно.

RGOIX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.29%
1 год
14.75%
3 года*
11.59%
5 лет*
4.59%
10 лет*
10.76%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Opportunities Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RGOIX:
RGOIX с XEQT.TORGOIX с SCHDRGOIX с VOORGOIX с SPYRGOIX с REEIXRGOIX с RUSIXRGOIX с ACCSX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий RGOIX и VMVFX

RGOIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

RGOIX
RBC Global Opportunities Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

RGOIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGOIX
Ранг доходности на риск RGOIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGOIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGOIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGOIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGOIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGOIXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.34

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.16

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGOIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGOIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGOIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGOIXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между RGOIX и VMVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGOIX и VMVFX

Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.74%0.70%0.65%0.75%0.27%4.61%2.28%2.76%3.77%3.79%0.75%1.21%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RGOIX и VMVFX

Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGOIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-33.09%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.96%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-13.02%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

-33.09%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.98%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-2.84%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.66%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RGOIX и VMVFX

RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGOIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.93%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

4.99%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

10.06%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

10.76%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.49%

+5.11%