Сравнение RGOIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
RGOIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 2 дек. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RGOIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGOIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | -4.73% | 17.25% | 17.10% | 9.82% | -23.66% | 16.82% | 26.94% | 31.55% | -6.89% | 34.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RGOIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции RGOIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.25% соответственно.
RGOIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 10.76%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGOIX и SCHD
RGOIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
RGOIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RGOIX
SCHD
Сравнение RGOIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGOIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 3.55 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGOIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RGOIX и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGOIX и SCHD
Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | 0.74% | 0.70% | 0.65% | 0.75% | 0.27% | 4.61% | 2.28% | 2.76% | 3.77% | 3.79% | 0.75% | 1.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок RGOIX и SCHD
Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGOIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -33.37% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.74% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -16.85% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.40% | -33.37% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -3.43% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.34% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.75% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGOIX и SCHD
RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGOIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 2.33% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 7.96% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.69% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 14.40% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.70% | +0.90% |