Сравнение RGOIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RGOIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 2 дек. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGOIX или SCHD.
Основные характеристики
| RGOIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.76% | 12.50% |
| Дох-ть за 1 год | 23.27% | 18.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 11.80% |
| Макс. просадка | -33.40% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.96% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между RGOIX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGOIX и SCHD
С начала года, RGOIX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGOIX и SCHD
RGOIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGOIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGOIX и SCHD
Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | 0.65% | 0.75% | 0.27% | 4.61% | 2.28% | 2.76% | 3.77% | 3.79% | 0.75% | 1.21% | 0.03% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RGOIX и SCHD
Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGOIX и SCHD
RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.