PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLO с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. RGLO is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, RGLO returned 28.72% vs 29.42% for VT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RGLO charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RGLO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%.

RGLO

1 день
0.56%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.90%
1 год
28.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLO и VT

2026 (YTD)2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		10.65%17.37%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%16.21%

Correlation

The correlation between RGLO and VT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between RGLO and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RGLO:
RGLO с RIFRRGLO с RINTRGLO с REMGRGLO с DJPRGLO с FWDRGLO с BILZRGLO с RUSC
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RGLO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.33

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.22

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.05

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

13.61

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.44

+1.90

Просадки

Сравнение просадок RGLO и VT

Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-50.27%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.67%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.51%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-7.02%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.17%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLO и VT

Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.60% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.74%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.17%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.70%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

16.04%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

17.23%

-4.55%

Сравнение комиссий RGLO и VT

RGLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLO и VT

Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		0.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RGLO and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.74%) compared to RGLO (3.60%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 29.42% vs 28.72% for RGLO. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.42% return vs 28.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for RGLO.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.57% for RGLO.

They also come from different issuers: Russell and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор