Сравнение RGLO с INFL
RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGLO returned 28.72% vs 24.99% for INFL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RGLO charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности RGLO и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.
RGLO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLO и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.65% | 17.37% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.15% | 7.38% |
Correlation
The correlation between RGLO and INFL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLO vs. INFL — Ранг доходности на риск
RGLO
INFL
Сравнение RGLO c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLO | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 8.16 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLO | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.62 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.92 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок RGLO и INFL
Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLO | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -21.30% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.36% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.75% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -5.10% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.07% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLO и INFL
Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 3.60% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLO | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.71% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.29% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 15.54% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.71% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.64% | -4.96% |
Сравнение комиссий RGLO и INFL
RGLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLO и INFL
Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности INFL в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGLO and INFL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFL has higher volatility (3.71%) compared to RGLO (3.60%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs INFL's -21.30%.
On 1-year performance, RGLO leads with 28.72% vs 24.99% for INFL. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 28.72% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.57% for RGLO.
They also come from different issuers: Russell and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 0.85% for INFL.
RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLO и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор