Сравнение RGIYX с RSEAX
RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both mutual funds - RGIYX is a Energy Equities fund managed by Russell, while RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RGIYX returned 8.04%/yr vs 12.99%/yr for RSEAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGIYX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.
Доходность
Сравнение доходности RGIYX и RSEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGIYX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у RSEAX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции RGIYX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.99% соответственно.
RGIYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 8.04%
RSEAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам RGIYX и RSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.12% | 20.07% | 9.96% | 6.94% | -2.95% | 12.44% | -3.37% | 27.98% | -9.87% | 18.96% |
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 8.87% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
Correlation
The correlation between RGIYX and RSEAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between RGIYX and RSEAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGIYX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск
RGIYX
RSEAX
Сравнение RGIYX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGIYX | RSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.56 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 10.92 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGIYX | RSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RGIYX и RSEAX
Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и RSEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGIYX | RSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -34.37% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.19% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -25.68% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -27.52% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -34.37% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.92% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.91% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGIYX и RSEAX
Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGIYX | RSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.86% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.87% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 11.83% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 18.47% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.86% | -2.93% |
Сравнение комиссий RGIYX и RSEAX
RGIYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGIYX и RSEAX
Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности RSEAX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.84% | 9.39% | 5.64% | 2.76% | 3.46% | 17.26% | 7.80% | 15.89% | 9.20% | 11.32% | 6.70% | 5.67% |
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 10.75% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
RGIYX and RSEAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGIYX has higher volatility (3.48%) compared to RSEAX (2.86%). In terms of maximum drawdown, RGIYX dropped -39.17% vs RSEAX's -34.37%.
RSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGIYX и RSEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор