Сравнение RGGYX с JGYIX
RGGYX (Victory RS Global Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RGGYX returned 14.25%/yr vs 10.32%/yr for JGYIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RGGYX charges 0.60%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.
Доходность
Сравнение доходности RGGYX и JGYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGGYX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции RGGYX превзошли акции JGYIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 10.32% соответственно.
RGGYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.25%
JGYIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам RGGYX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGGYX Victory RS Global Fund | 9.96% | 17.14% | 19.94% | 26.95% | -18.80% | 22.77% | 17.27% | 30.69% | -5.14% | 24.78% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 16.15% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Correlation
The correlation between RGGYX and JGYIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between RGGYX and JGYIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGGYX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
RGGYX
JGYIX
Сравнение RGGYX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGGYX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.97 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 15.77 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGGYX и JGYIX
Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и JGYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGGYX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -46.76% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -6.96% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -11.99% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -18.97% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -36.45% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.44% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.75% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.75% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGGYX и JGYIX
Victory RS Global Fund (RGGYX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RGGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGGYX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.68% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 8.19% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 10.40% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.24% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.91% | +1.84% |
Сравнение комиссий RGGYX и JGYIX
RGGYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JGYIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGGYX и JGYIX
Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности JGYIX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 10.75% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 0.93% | 1.03% | 1.16% | 1.09% | 1.29% | 3.42% | 0.82% | 1.38% | 4.84% | 8.60% | 10.38% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
RGGYX and JGYIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGGYX has higher volatility (5.18%) compared to JGYIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, RGGYX dropped -31.80% vs JGYIX's -46.76%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGGYX и JGYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор