PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с VT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и VT (Vanguard Total World Stock ETF) — оба фонда категории Global Equities. RGEF управляется активно, а VT пассивно. За последний год RGEF показал 34.99% против 34.86% у VT. При корреляции 0.95 они движутся почти синхронно. RGEF взимает 0.55% в год против 0.06% у VT.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 5.61%.

RGEF

1 день
0.30%
1 месяц
5.84%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.36%
1 месяц
5.29%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.80%
1 год
34.86%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и VT

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		6.35%25.37%-1.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		5.61%22.43%-0.83%

Корреляция

Корреляция между RGEF и VT составляет 0.94 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.95

Корреляция между RGEF и VT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с RMNYRGEF с RSMCRGEF с RMOP
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RGEF vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.71

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.74

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.75

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.59

16.75

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.42

+0.81

Просадки

Сравнение просадок RGEF и VT

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEFVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-50.27%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.67%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.07%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.17%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и VT

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.61% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEFVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.33%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.05%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.98%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.04%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.21%

-0.23%

Сравнение комиссий RGEF и VT

RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и VT

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VT в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.94%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.69%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%