PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с INFL

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год RGEF показал 34.99% против 35.85% у INFL. Корреляция 0.50 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RGEF взимает 0.55% в год против 0.85% у INFL.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 19.73%.

RGEF

1 день
0.30%
1 месяц
5.84%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
19.73%
6 месяцев
19.68%
1 год
35.85%
3 года*
20.49%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и INFL

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		6.35%25.37%-1.25%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		19.73%18.30%-4.15%

Корреляция

Корреляция между RGEF и INFL составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.50

Корреляция между RGEF и INFL меняется по разным временным интервалам — от 0.40 (1 год) до 0.50 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с RMNYRGEF с RMOPRGEF с RSMCRGEF с DRIVRGEF с FYLDRGEF с IDV
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

RGEF vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.29

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.92

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

4.55

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.59

14.09

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.96

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RGEF и INFL

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEFINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-21.30%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.36%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.48%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.14%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.70%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и INFL

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEFINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.13%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.40%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

15.78%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.72%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.76%

-0.78%

Сравнение комиссий RGEF и INFL

RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и INFL

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности INFL в 0.89%

TTM20252024202320222021
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.94%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.89%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%