PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с FWD

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и FWD (AB Disruptors ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год RGEF показал 34.99% против 76.89% у FWD. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RGEF взимает 0.55% в год против 0.65% у FWD.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 16.47%.

RGEF

1 день
0.30%
1 месяц
5.84%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
-0.56%
1 месяц
8.58%
С начала года
16.47%
6 месяцев
16.38%
1 год
76.89%
3 года*
34.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и FWD

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		6.35%25.37%-1.25%
FWD
AB Disruptors ETF		16.47%32.00%1.54%

Корреляция

Корреляция между RGEF и FWD составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.85

Корреляция между RGEF и FWD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с RMNYRGEF с RMOPRGEF с RSMCRGEF с DRIVRGEF с IDVRGEF с NZAC
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKF

Доходность на риск

RGEF vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

3.22

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.87

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

6.08

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.59

21.74

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RGEF и FWD

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и FWD.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEFFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-29.02%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.03%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.21%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.64%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и FWD

Текущая волатильность для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) составляет 6.61%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что RGEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEFFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

10.27%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

19.27%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

24.13%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

24.69%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

24.69%

-7.71%

Сравнение комиссий RGEF и FWD

RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и FWD

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FWD в 0.10%

TTM20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.94%0.92%0.29%
FWD
AB Disruptors ETF		0.10%0.11%1.89%