Сравнение RGEF с CGGO
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGEF returned 26.35% vs 32.98% for CGGO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и CGGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 18.47%.
RGEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 32.98%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEF и CGGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 11.94% | 25.37% | -1.33% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 18.47% | 21.08% | -2.12% |
Correlation
The correlation between RGEF and CGGO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between RGEF and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. CGGO — Ранг доходности на риск
RGEF
CGGO
Сравнение RGEF c CGGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGEF | CGGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.52 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 11.05 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGEF и CGGO
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и CGGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEF | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -24.90% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -13.15% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.62% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -5.45% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.99% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и CGGO
Текущая волатильность для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) составляет 6.28%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что RGEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEF | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 9.80% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 16.78% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 18.88% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.99% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.99% | -1.86% |
Сравнение комиссий RGEF и CGGO
RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и CGGO
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CGGO в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.71% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RGEF and CGGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGGO has higher volatility (9.80%) compared to RGEF (6.28%). In terms of maximum drawdown, RGEF dropped -16.01% vs CGGO's -24.90%.
On 1-year performance, CGGO leads with 32.98% vs 26.35% for RGEF. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RGEF has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 32.98% return vs 26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.
CGGO has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.90% for RGEF.
They also come from different issuers: Rockefeller and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.47% for CGGO.
RGEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEF и CGGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор