Сравнение RGEF с BILZ
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - RGEF is a Global Equities fund actively managed by Rockefeller, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, RGEF returned 31.08% vs 3.91% for BILZ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.47%.
RGEF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEF и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 13.96% | 25.37% | -1.25% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 0.82% |
Correlation
The correlation between RGEF and BILZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. BILZ — Ранг доходности на риск
RGEF
BILZ
Сравнение RGEF c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -122.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 53.31 | -51.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 198.55 | -195.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 2,000.92 | -1,986.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 19.09 | -16.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 10.48 | -9.03 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и BILZ
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEF | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -0.52% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -0.02% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.01% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.00% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и BILZ
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEF | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.07% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 0.14% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 0.21% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 0.43% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 0.43% | +16.37% |
Сравнение комиссий RGEF и BILZ
RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и BILZ
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.88% | 0.92% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGEF and BILZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEF has higher volatility (4.22%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, RGEF dropped -16.01% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, RGEF leads with 31.08% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGEF has performed better with a 31.08% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.88% for RGEF.
RGEF is categorized as Global Equities, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rockefeller and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEF и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор