PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с RAFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGAGX с RAFGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and RAFGX (American Funds AMCAP Fund Class R-6) are both Large Cap Growth Equities funds from American Funds. Over the past 10 years, RGAGX returned 16.24%/yr vs 12.87%/yr for RAFGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RGAGX charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for RAFGX.

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и RAFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у RAFGX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции RAFGX по среднегодовой доходности: 16.24% против 12.87% соответственно.

RGAGX

1 день
0.17%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.74%
3 года*
25.38%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.24%

RAFGX

1 день
0.16%
1 месяц
0.86%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.16%
1 год
20.81%
3 года*
20.05%
5 лет*
9.94%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGAGX и RAFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.54%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		5.76%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%

Correlation

The correlation between RGAGX and RAFGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between RGAGX and RAFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

American Funds AMCAP Fund Class R-6

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с JLGMXRGAGX с VIGAXRGAGX с QQQ
Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с BPTRXRAFGX с APGZXRAFGX с FXAIXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с DEMIXRAFGX с VOO

Доходность на риск

RGAGX vs. RAFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c RAFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXRAFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.03

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.48

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

6.03

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. RAFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFGX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и RAFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXRAFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и RAFGX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, примерно равная максимальной просадке RAFGX в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и RAFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGAGXRAFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-35.07%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.12%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-19.67%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-35.07%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-35.07%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.45%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.49%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.47%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и RAFGX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеют волатильность 3.83% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGAGXRAFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.68%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.42%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

14.57%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

19.25%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

18.73%

+0.96%

Сравнение комиссий RGAGX и RAFGX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RAFGX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и RAFGX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности RAFGX в 8.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		8.01%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		10.03%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RGAGX and RAFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to RAFGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs RAFGX's -35.07%.

RGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGAGX и RAFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор