PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с MXIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFXIX с MXIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) and MXIIX (Touchstone Flexible Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, RFXIX returned 4.26%/yr vs 2.50%/yr for MXIIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RFXIX charges 1.76%/yr vs 0.79%/yr for MXIIX.

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и MXIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у MXIIX с доходностью 1.19%.

RFXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.05%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

MXIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.15%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.50%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFXIX и MXIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.79%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		1.19%6.11%4.82%7.96%-8.14%3.17%8.15%1.30%

Correlation

The correlation between RFXIX and MXIIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.44

The correlation between RFXIX and MXIIX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Touchstone Flexible Income Fund

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с FTECRFXIX с BNDRFXIX с ONEQRFXIX с QDSIXRFXIX с VTI
Часто сравнивают с MXIIX:
MXIIX с MWTIXMXIIX с TEGAXMXIIX с TSFIXMXIIX с SENCXMXIIX с TEQAXMXIIX с TMCPXMXIIX с SAGWX

Доходность на риск

RFXIX vs. MXIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MXIIX
Ранг доходности на риск MXIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c MXIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXMXIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.91

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
2.88

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.36

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

2.40

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.70

8.18

+20.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. MXIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа MXIIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и MXIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXMXIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.91

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

0.73

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.70

+0.72

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и MXIIX

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки MXIIX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и MXIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFXIXMXIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-37.45%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.66%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-2.66%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-11.59%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.44%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.78%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и MXIIX

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.32%, в то время как у Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFXIXMXIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

1.24%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

2.46%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

3.35%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

3.43%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.41%

-1.46%

Сравнение комиссий RFXIX и MXIIX

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии MXIIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и MXIIX

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности MXIIX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		5.24%4.66%4.03%3.77%4.70%3.49%4.66%3.84%4.04%2.72%2.91%3.30%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.40%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFXIX and MXIIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXIIX has higher volatility (1.24%) compared to RFXIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, RFXIX dropped -12.91% vs MXIIX's -37.45%.

RFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFXIX и MXIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор