PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFXIX с CBRDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, RFXIX returned 5.71%/yr vs 6.23%/yr for CBRDX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RFXIX charges 1.76%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.73%.

RFXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.05%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.99%
3 года*
6.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFXIX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.79%4.73%8.95%4.08%-0.85%2.17%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.73%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Correlation

The correlation between RFXIX and CBRDX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с FTECRFXIX с BNDRFXIX с ONEQRFXIX с QDSIXRFXIX с VTI
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с NAMFXCBRDX с CRMVXCBRDX с MOFIXCBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINX

Доходность на риск

RFXIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXCBRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.35

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
3.30

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.59

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

4.03

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.70

10.92

+17.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.35

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

2.32

-0.90

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и CBRDX

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и CBRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFXIXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-2.46%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-1.02%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-2.46%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.35%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.38%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и CBRDX

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.32%, в то время как у CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFXIXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.41%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

1.22%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

1.76%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.06%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

2.06%

+0.89%

Сравнение комиссий RFXIX и CBRDX

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и CBRDX

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности CBRDX в 6.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.60%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.40%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%

Часто задаваемые вопросы

RFXIX and CBRDX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRDX has higher volatility (0.41%) compared to RFXIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, RFXIX dropped -12.91% vs CBRDX's -2.46%.

RFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFXIX и CBRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор