PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFRAX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFRAX с VSBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFRAX (Columbia Floating Rate Fund) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RFRAX is a Bank Loan fund managed by Columbia, while VSBSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RFRAX returned 4.34%/yr vs 1.75%/yr for VSBSX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RFRAX charges 1.02%/yr vs 0.07%/yr for VSBSX.

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции RFRAX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 4.34% против 1.75% соответственно.

RFRAX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.21%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.34%

VSBSX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.25%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFRAX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		1.43%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.45%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Correlation

The correlation between RFRAX and VSBSX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с COSZXRFRAX с GSFTXRFRAX с CAPIXRFRAX с SAMBXRFRAX с SHGTXRFRAX с SLMCX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Доходность на риск

RFRAX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFRAXVSBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.68

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
4.40

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.57

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.09

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

16.83

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFRAX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFRAXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.96

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.14

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.07

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и VSBSX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и VSBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFRAXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-5.77%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-0.84%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-0.84%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-5.77%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

-5.77%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.27%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.59%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.20%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и VSBSX

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFRAXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.87%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.28%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

1.95%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

1.54%

+2.28%

Сравнение комиссий RFRAX и VSBSX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и VSBSX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VSBSX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.51%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.85%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Часто задаваемые вопросы

RFRAX and VSBSX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFRAX has higher volatility (0.52%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, RFRAX dropped -33.04% vs VSBSX's -5.77%.

VSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFRAX и VSBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор