Сравнение RFRAX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RFRAX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFRAX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | -0.98% | 5.83% | 6.55% | 11.01% | -2.90% | 4.53% | 1.03% | 7.60% | 0.08% | 3.82% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 4.36% против 20.80% соответственно.
RFRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.36%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFRAX и CTCAX
RFRAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
RFRAX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
RFRAX
CTCAX
Сравнение RFRAX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFRAX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.24 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.84 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.30 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.07 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFRAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.50 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.71 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между RFRAX и CTCAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFRAX и CTCAX
Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.18% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок RFRAX и CTCAX
Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFRAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -61.04% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -14.43% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | -39.55% | +32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | -39.55% | +17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -10.51% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.75% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 4.12% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFRAX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) составляет 0.75%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFRAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 8.94% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 16.85% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 27.31% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 25.88% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 24.70% | -20.89% |