PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		-3.28%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, RFNGX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции RFNGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.51% против 15.31% соответственно.

RFNGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.26%
1 год
23.62%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.51%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с PGGAXRFNGX с GXXIXRFNGX с CCCMXRFNGX с CCSTXRFNGX с HIMFXRFNGX с RFNBX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий RFNGX и MRFOX

RFNGX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Доходность на риск

RFNGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.33

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.57

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.68

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

1.75

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNGX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.33

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.06

-0.33

Корреляция

Корреляция между RFNGX и MRFOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNGX и MRFOX

Дивидендная доходность RFNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		9.15%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFNGX и MRFOX

Максимальная просадка RFNGX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-29.10%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.09%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-12.98%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-29.10%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.32%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.37%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNGX и MRFOX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RFNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.04%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

7.08%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

11.83%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.04%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

14.29%

+3.39%