PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		-3.28%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, RFNGX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции RFNGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.51% против 23.71% соответственно.

RFNGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-0.09%
1 год
22.84%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.51%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с PGGAXRFNGX с GXXIXRFNGX с CCCMXRFNGX с CCSTXRFNGX с RFNBXRFNGX с HIMFX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий RFNGX и BPTRX

RFNGX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Доходность на риск

RFNGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.34

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.93

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

10.54

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между RFNGX и BPTRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNGX и BPTRX

Дивидендная доходность RFNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		9.15%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок RFNGX и BPTRX

Максимальная просадка RFNGX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-64.11%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.90%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-49.87%

+24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-51.26%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.27%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-13.82%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.11%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNGX и BPTRX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RFNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.83%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

22.21%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

33.35%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

33.89%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

32.72%

-15.04%