PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с VITPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-2.69%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.28%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции RFNBX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.75% соответственно.

RFNBX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.24%
1 год
22.59%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.23%
10 лет*
12.31%

VITPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.65%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с AHMFXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий RFNBX и VITPX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

RFNBX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.53

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.54

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.31

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между RFNBX и VITPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и VITPX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VITPX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.11%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.59%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и VITPX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-55.28%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.92%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-25.31%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-34.99%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.54%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.07%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и VITPX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.51%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.81%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.62%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.36%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.39%

-0.71%