PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с CCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с CCSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и CCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и CCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-3.54%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у CCSTX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции RFNBX превзошли акции CCSTX по среднегодовой доходности: 12.21% против 1.15% соответственно.

RFNBX

1 день
2.94%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.28%
1 год
22.29%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.21%

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с HIMFXRFNBX с AHMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNXRFNBX с VSTSX
Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с VMLTXCCSTX с RFNGXCCSTX с HIMFXCCSTX с AHMFXCCSTX с CCCMXCCSTX с FSMUXCCSTX с ATOIX

Сравнение комиссий RFNBX и CCSTX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CCSTX в 0.30%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Доходность на риск

RFNBX vs. CCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c CCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXCCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.76

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.29

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.94

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

7.38

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. CCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSTX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и CCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXCCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между RFNBX и CCSTX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и CCSTX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности CCSTX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.18%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и CCSTX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки CCSTX в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и CCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXCCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-5.09%

-48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-1.79%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-5.08%

-20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-5.09%

-28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-1.27%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-0.89%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.47%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и CCSTX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXCCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.54%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

0.79%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

1.80%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

1.54%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

1.57%

+16.11%