PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с CCCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFNBX с CCCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFNBX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R2) and CCCMX (Capital Group California Core Municipal Fund) are both mutual funds - RFNBX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CCCMX is a Municipal Bonds fund managed by Capital Group. Over the past 10 years, RFNBX returned 13.77%/yr vs 1.47%/yr for CCCMX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RFNBX charges 1.36%/yr vs 0.27%/yr for CCCMX.

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и CCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у CCCMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции RFNBX превзошли акции CCCMX по среднегодовой доходности: 13.77% против 1.47% соответственно.

RFNBX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.19%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.89%
1 год
32.28%
3 года*
24.82%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.77%

CCCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.72%
3 года*
3.24%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFNBX и CCCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		13.96%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		0.60%4.69%1.42%3.46%-4.27%0.02%3.81%4.61%1.70%2.39%

Correlation

The correlation between RFNBX and CCCMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г.

-0.07

The correlation between RFNBX and CCCMX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Capital Group California Core Municipal Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с HIMFXRFNBX с AHMFXRFNBX с FNSTXRFNBX с ORDNXRFNBX с FGJEX
Часто сравнивают с CCCMX:
CCCMX с RFNGXCCCMX с CCSTXCCCMX с HIMFXCCCMX с AHMFXCCCMX с USMSXCCCMX с DCARXCCCMX с NRK

Доходность на риск

RFNBX vs. CCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CCCMX
Ранг доходности на риск CCCMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c CCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXCCCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.84

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.00

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.09

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

6.08

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. CCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCCMX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и CCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXCCCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и CCCMX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки CCCMX в -7.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и CCCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFNBXCCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-7.58%

-46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-2.37%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-3.11%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-7.25%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-7.58%

-26.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.14%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-1.65%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.81%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и CCCMX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFNBXCCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.66%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

1.42%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

1.74%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

2.32%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

2.42%

+15.32%

Сравнение комиссий RFNBX и CCCMX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CCCMX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и CCCMX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CCCMX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		2.56%2.51%2.39%1.71%1.11%1.61%2.35%1.95%1.97%1.41%0.00%0.00%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		6.92%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%

Часто задаваемые вопросы

RFNBX and CCCMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFNBX has higher volatility (3.82%) compared to CCCMX (0.66%). In terms of maximum drawdown, RFNBX dropped -53.81% vs CCCMX's -7.58%.

CCCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFNBX и CCCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор