PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-3.54%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции RFNBX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.21% против 11.45% соответственно.

RFNBX

1 день
2.94%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.28%
1 год
22.29%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.21%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCSTXRFNBX с AHMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с FLCPX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий RFNBX и ORDNX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ORDNX в 1.27%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

RFNBX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.92

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.42

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.87

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

7.04

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.92

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.08

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между RFNBX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и ORDNX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.18%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и ORDNX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-34.40%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-2.66%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-18.77%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-34.40%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-2.15%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.86%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.71%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и ORDNX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.18%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

1.74%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

2.66%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

7.08%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

14.24%

+3.44%