PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-3.54%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RFNBX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.02% соответственно.

RFNBX

1 день
2.94%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.28%
1 год
22.29%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.21%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCSTXRFNBX с CCCMXRFNBX с AHMFXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий RFNBX и SSSYX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

RFNBX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.97

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.52

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

7.30

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.97

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.11

+0.46

Корреляция

Корреляция между RFNBX и SSSYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и SSSYX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.18%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и SSSYX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-91.48%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.10%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-24.49%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-91.48%

+57.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-6.22%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.20%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.52%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и SSSYX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.34%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.53%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.29%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.89%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

124.43%

-106.75%