PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-3.54%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции RFNBX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.21% против 10.65% соответственно.

RFNBX

1 день
2.94%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.28%
1 год
22.29%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.21%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCSTXRFNBX с AHMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с AQGIX

Сравнение комиссий RFNBX и QUERX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

RFNBX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.34

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.56

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.45

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

2.06

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.34

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между RFNBX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и QUERX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.18%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и QUERX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-30.81%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.92%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-22.04%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-30.81%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-4.33%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.95%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и QUERX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.81%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

5.75%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

12.05%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.08%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.23%

+2.45%