PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с IICAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с IICAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и IICAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и IICAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-2.69%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		-0.37%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у IICAX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции RFNBX превзошли акции IICAX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.51% соответственно.

RFNBX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.24%
1 год
22.59%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.23%
10 лет*
12.31%

IICAX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.60%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с AHMFXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с TISPXIICAX с VPCCXIICAX с AGRDXIICAX с BRGNXIICAX с PIODXIICAX с VDADXIICAX с VFIAX

Сравнение комиссий RFNBX и IICAX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии IICAX в 1.71%.

IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Доходность на риск

RFNBX vs. IICAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c IICAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXIICAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.50

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.23

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

5.46

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. IICAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IICAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и IICAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXIICAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.96

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.01

+0.55

Корреляция

Корреляция между RFNBX и IICAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и IICAX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности IICAX в 11.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.11%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		11.29%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и IICAX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки IICAX в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и IICAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXIICAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-96.26%

+42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-7.25%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-22.79%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-39.01%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-70.19%

+62.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-68.17%

+60.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.65%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и IICAX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IICAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXIICAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.42%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

8.31%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

17.09%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.96%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

21.90%

-4.22%