PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с FRDPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-2.69%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		-2.32%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции RFNBX превзошли акции FRDPX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.78% соответственно.

RFNBX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.24%
1 год
22.59%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.23%
10 лет*
12.31%

FRDPX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.71%
1 год
10.19%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с AHMFXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Сравнение комиссий RFNBX и FRDPX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund

Доходность на риск

RFNBX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXFRDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.71

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.16

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.04

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

4.76

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FRDPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.71

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между RFNBX и FRDPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и FRDPX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности FRDPX в 10.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.11%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		10.49%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и FRDPX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, примерно равная максимальной просадке FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и FRDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-51.57%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-7.34%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-21.07%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-34.89%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.90%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.84%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.31%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и FRDPX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.19%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

7.77%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.30%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.39%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.17%

+0.51%