PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с BKTSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-2.69%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.25%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции RFNBX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.72% соответственно.

RFNBX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.24%
1 год
22.59%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.23%
10 лет*
12.31%

BKTSX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.54%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с AHMFXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDOKX

Сравнение комиссий RFNBX и BKTSX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

RFNBX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.52

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.53

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.29

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между RFNBX и BKTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и BKTSX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности BKTSX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.11%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.17%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и BKTSX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-34.97%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.87%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-24.98%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-34.97%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.50%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.59%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и BKTSX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.47%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.74%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.57%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.37%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.39%

-0.71%