PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFNBX с AMFEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFNBX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R2) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, RFNBX returned 13.67%/yr vs 11.40%/yr for AMFEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RFNBX charges 1.36%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFNBX показывает доходность 13.96%, а AMFEX немного ниже – 13.62%.

RFNBX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.19%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.89%
1 год
32.28%
3 года*
24.82%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.77%

AMFEX

1 день
0.52%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.62%
6 месяцев
13.76%
1 год
29.13%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFNBX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		13.96%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-10.30%
AMFEX
AAMA Equity Fund		13.62%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Correlation

The correlation between RFNBX and AMFEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.94

The correlation between RFNBX and AMFEX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с CCCMXRFNBX с HIMFXRFNBX с AHMFXRFNBX с FNSTXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с VFFSXAMFEX с AMFIX

Доходность на риск

RFNBX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXAMFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.07

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.19

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.82

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

20.71

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFEX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.07

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и AMFEX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и AMFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFNBXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-30.41%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-6.07%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-15.23%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-21.21%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.30%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.41%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и AMFEX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFNBXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.24%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

7.16%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

9.53%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.18%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.94%

+0.80%

Сравнение комиссий RFNBX и AMFEX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMFEX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и AMFEX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности AMFEX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.55%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		6.92%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%

Часто задаваемые вопросы

RFNBX and AMFEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFNBX has higher volatility (3.82%) compared to AMFEX (2.24%). In terms of maximum drawdown, RFNBX dropped -53.81% vs AMFEX's -30.41%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFNBX и AMFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор