PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-2.69%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-10.30%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

RFNBX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.24%
1 год
22.59%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.23%
10 лет*
12.31%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с AHMFXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX

Сравнение комиссий RFNBX и AMFEX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMFEX в 1.17%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
AMFEX
AAMA Equity Fund

Доходность на риск

RFNBX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.03

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.01

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.29

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между RFNBX и AMFEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и AMFEX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.11%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и AMFEX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-30.41%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-6.91%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-21.21%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.03%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.39%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и AMFEX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.84%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

7.51%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.71%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.22%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.07%

+0.61%