Сравнение RFITX с AWSHX
RFITX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6) and AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) are both mutual funds - RFITX is a Target Retirement Date fund tracking the S&P Target Date 2050 Index, while AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds. RFITX is passively managed, while AWSHX is actively managed. Over the past 10 years, RFITX returned 12.29%/yr vs 12.95%/yr for AWSHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RFITX charges 0.37%/yr vs 0.58%/yr for AWSHX.
Доходность
Сравнение доходности RFITX и AWSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFITX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции RFITX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 12.29% против 12.95% соответственно.
RFITX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 12.29%
AWSHX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам RFITX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFITX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 | 9.98% | 20.45% | 15.43% | 20.84% | -18.88% | 17.32% | 19.44% | 25.01% | -5.59% | 22.61% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 7.91% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Correlation
The correlation between RFITX and AWSHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between RFITX and AWSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFITX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
RFITX
AWSHX
Сравнение RFITX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFITX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFITX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.88 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 8.11 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFITX и AWSHX
Максимальная просадка RFITX за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFITX и AWSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFITX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -53.95% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.37% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.86% | -14.66% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -18.64% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.28% | -34.65% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.40% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFITX и AWSHX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFITX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что RFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFITX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.06% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 8.05% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 10.46% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.11% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.28% | -1.44% |
Сравнение комиссий RFITX и AWSHX
RFITX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFITX и AWSHX
Дивидендная доходность RFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности AWSHX в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 9.59% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
RFITX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 | 5.52% | 6.07% | 3.62% | 2.64% | 7.38% | 4.60% | 3.40% | 4.46% | 5.11% | 2.64% | 3.82% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
RFITX and AWSHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFITX has higher volatility (5.15%) compared to AWSHX (3.06%). In terms of maximum drawdown, RFITX dropped -29.28% vs AWSHX's -53.95%.
RFITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFITX и AWSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор