PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

RFI управляется Cohen & Steers. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям CSUIX по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.83% соответственно.

RFI

1 день
2.30%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий RFI и CSUIX

CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

RFI vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFICSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.67

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.21

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.42

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

10.58

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFICSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.67

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между RFI и CSUIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и CSUIX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок RFI и CSUIX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFICSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-52.01%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-7.99%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-20.01%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-35.01%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-4.36%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.21%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.82%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и CSUIX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFICSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.24%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

6.90%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.49%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

12.86%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

14.88%

+10.26%