Сравнение RFI с CSUIX
RFI (Cohen & Steers Total Return Realty Fund) and CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) are both mutual funds - RFI is a REIT fund managed by Cohen & Steers, while CSUIX is a Energy Equities fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, RFI returned 6.79%/yr vs 7.70%/yr for CSUIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RFI и CSUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFI показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям CSUIX по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.70% соответственно.
RFI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 6.79%
CSUIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам RFI и CSUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 5.53% | 3.55% | 6.63% | 4.36% | -22.13% | 39.21% | -0.79% | 44.46% | -8.89% | 13.91% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 9.35% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
Correlation
The correlation between RFI and CSUIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г. | 0.49 |
The correlation between RFI and CSUIX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFI vs. CSUIX — Ранг доходности на риск
RFI
CSUIX
Сравнение RFI c CSUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFI | CSUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.76 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 9.20 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFI | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.70 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RFI и CSUIX
Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и CSUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFI | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -52.01% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -5.96% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -14.89% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -20.01% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -35.01% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.56% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -8.16% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.78% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFI и CSUIX
Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFI | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.10% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 7.80% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 9.68% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 12.97% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 14.90% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFI и CSUIX
Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности CSUIX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.69% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.53% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
Часто задаваемые вопросы
RFI and CSUIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFI has higher volatility (4.27%) compared to CSUIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, RFI dropped -73.67% vs CSUIX's -52.01%.
CSUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFI и CSUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор