Сравнение RFGTX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFGTX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFGTX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.51% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции RFGTX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 6.99% соответственно.
RFGTX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.90%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFGTX и PLWIX
RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFGTX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
RFGTX
PLWIX
Сравнение RFGTX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFGTX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.62 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.21 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFGTX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RFGTX и PLWIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFGTX и PLWIX
Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок RFGTX и PLWIX
Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFGTX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -49.07% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -5.75% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -19.73% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -20.29% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.38% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.76% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.29% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFGTX и PLWIX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFGTX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.00% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 4.52% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 7.56% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 8.24% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 8.56% | +5.50% |