Сравнение RFFTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RFFTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RFFTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFFTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 | -1.86% | 17.18% | 12.73% | 16.91% | -16.23% | 15.59% | 17.56% | 23.26% | -5.13% | 21.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RFFTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RFFTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.14% соответственно.
RFFTX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.10%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFFTX и VOO
RFFTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RFFTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RFFTX
VOO
Сравнение RFFTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFFTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 7.31 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RFFTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFFTX и VOO
Дивидендная доходность RFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.26% | 4.56% | 2.91% | 5.75% | 5.53% | 3.81% | 4.51% | 5.15% | 2.66% | 3.82% | 5.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RFFTX и VOO
Максимальная просадка RFFTX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -33.99% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -11.98% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -24.52% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -33.99% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.55% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.72% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.55% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFFTX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RFFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.34% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 9.47% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 18.11% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 16.82% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 17.99% | -5.29% |