PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с PSMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 11.91%/yr vs 8.98%/yr for PSMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.91%.

RFFC

1 день
-0.84%
1 месяц
0.61%
С начала года
10.13%
6 месяцев
9.43%
1 год
27.11%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.66%

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.13%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%0.96%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%

Correlation

The correlation between RFFC and PSMD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between RFFC and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и PSMD

Секторы
RFFC
PSMD

Технологии

33.0%
34.1%

Промышленность

12.2%
8.0%

Здравоохранение

11.7%
9.4%

Финансовые услуги

10.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.2%

Энергетика

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

RFFC
33.0%
PSMD
34.1%

Промышленность

RFFC
12.2%
PSMD
8.0%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
PSMD
9.4%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
PSMD
12.6%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
PSMD
10.6%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
PSMD
11.2%

Энергетика

RFFC
4.8%
PSMD
3.2%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
PSMD
5.0%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
PSMD
2.3%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
PSMD
1.8%

Недвижимость

RFFC
2.0%
PSMD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV

Доходность на риск

RFFC vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.40

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.55

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.11

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

16.22

-2.84

RFFC vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и PSMD

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-11.96%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-4.42%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-10.70%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-11.96%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.73%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.65%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и PSMD

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.93%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

4.78%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

5.75%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

8.63%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

8.47%

+9.54%

Сравнение комиссий RFFC и PSMD

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и PSMD

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.64%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and PSMD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFC has higher volatility (4.25%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs PSMD's -11.96%.

On 5-year performance, RFFC leads with 11.91% vs 8.98% for PSMD. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFFC has performed better with a 11.91% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

RFFC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: SS&C and Pacer. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор