PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFFC с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

RFFC и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFFC - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RFFC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFFC и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		-0.91%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%0.83%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

RFFC

1 день
2.74%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
3.63%
1 год
20.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с VOORFFC с FTIF
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий RFFC и PSCX

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF

Доходность на риск

RFFC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.05

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.99

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

10.21

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.10

-0.45

Корреляция

Корреляция между RFFC и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и PSCX

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.81%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFFC и PSCX

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFFCPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-10.20%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.15%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-10.20%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.84%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.92%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.20%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и PSCX

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFFCPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.81%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

4.31%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

8.83%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

7.06%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

7.02%

+11.03%