Сравнение RFFC с GXLC
RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности RFFC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFFC показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
RFFC
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 12.66%
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFFC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 10.13% | 4.88% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between RFFC and GXLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFFC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
RFFC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RFFC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFFC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFFC и GXLC
Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFFC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -9.08% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.05% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.54% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFFC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFFC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.85% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.85% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.85% | +4.16% |
Сравнение комиссий RFFC и GXLC
RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFFC и GXLC
Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 0.64% | 0.78% | 1.05% | 1.35% | 1.41% | 0.71% | 1.79% | 1.34% | 1.36% | 0.93% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RFFC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.
RFFC and GXLC have nearly identical dividend yields, around 0.64%.
They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для RFFC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор