PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFFC с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

RFFC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFFC - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RFFC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFFC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		-0.91%16.83%23.51%19.43%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

RFFC

1 день
2.74%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
3.63%
1 год
20.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с VOORFFC с TEXN
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий RFFC и FTIF

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF

Доходность на риск

RFFC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.42

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.00

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.93

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.48

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Корреляция

Корреляция между RFFC и FTIF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и FTIF

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.81%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFFC и FTIF

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

RFFCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-27.83%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-17.27%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.57%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.28%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.51%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и FTIF

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFFCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.25%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.64%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

22.96%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

19.28%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.28%

-1.23%