Сравнение RFEU с PBEU
RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - RFEU is a Europe Equities fund actively managed by First Trust, while PBEU is a Financials Equities fund tracking the BITA European Banks Index. RFEU is actively managed, while PBEU is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RFEU charges 0.83%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности RFEU и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 8.10%
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFEU и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 5.40% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between RFEU and PBEU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFEU vs. PBEU — Ранг доходности на риск
RFEU
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RFEU c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFEU | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFEU и PBEU
Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFEU | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -17.26% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.42% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.94% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEU и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFEU | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 27.63% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 27.63% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 27.63% | -10.10% |
Сравнение комиссий RFEU и PBEU
RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEU и PBEU
Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
RFEU and PBEU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.
RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.01% for PBEU.
RFEU is categorized as Europe Equities, while PBEU is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.83% for RFEU and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для RFEU и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор