Сравнение RFEM с TJUN
RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RFEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFEM показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
RFEM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 45.49%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 21.66% | 15.94% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between RFEM and TJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
RFEM
TJUN
Сравнение RFEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.48 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок RFEM и TJUN
Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.22% | -4.47% | -37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -0.60% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 7.54% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 7.54% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 7.54% | +12.27% |
Сравнение комиссий RFEM и TJUN
И RFEM, и TJUN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEM и TJUN
Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.68% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFEM and TJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFEM and TJUN have the same expense ratio: 0.95% per year.
RFEM has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for TJUN.
RFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для RFEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор