PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RFEM returned 8.99%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 21.66%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

RFEM

1 день
-1.39%
1 месяц
4.27%
С начала года
21.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
45.49%
3 года*
24.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		21.66%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between RFEM and EYLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.70

The correlation between RFEM and EYLD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFEM и EYLD

Секторы
RFEM
EYLD

Технологии

35.8%
18.7%

Финансовые услуги

20.4%
20.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.3%

Промышленность

7.9%
17.4%

Энергетика

6.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.2%

Здравоохранение

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Технологии

RFEM
35.8%
EYLD
18.7%

Финансовые услуги

RFEM
20.4%
EYLD
20.9%

Потребительский циклический сектор

RFEM
11.4%
EYLD
6.3%

Промышленность

RFEM
7.9%
EYLD
17.4%

Энергетика

RFEM
6.6%
EYLD
7.3%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.7%
EYLD
2.7%

Сырьевые материалы

RFEM
4.0%
EYLD
1.5%

Потребительский защитный сектор

RFEM
3.4%
EYLD
3.2%

Здравоохранение

RFEM
2.7%
EYLD
2.1%

Коммунальные услуги

RFEM
1.4%
EYLD
4.8%

Недвижимость

RFEM
0.7%
EYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

RFEM vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEMEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.55

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.34

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.33

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

16.12

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEM vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEMEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RFEM и EYLD

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-41.82%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.52%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-20.89%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-30.02%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.52%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-10.29%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и EYLD

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 6.86%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.68%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

14.94%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.83%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.28%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

21.68%

-1.87%

Сравнение комиссий RFEM и EYLD

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и EYLD

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.68%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and EYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to RFEM (6.86%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 8.99% for RFEM. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.68% for RFEM.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.65% for EYLD.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор