PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%14.95%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий RFDTX и PDEJX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

RFDTX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.07

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.90

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.24

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.88

-0.07

Корреляция

Корреляция между RFDTX и PDEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и PDEJX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности PDEJX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и PDEJX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-20.45%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-5.85%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-16.83%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.94%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.90%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.20%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и PDEJX

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеют волатильность 2.94% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.87%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

4.33%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

7.52%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

8.87%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

8.86%

+0.07%