Сравнение RFDTX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.25% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.12% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
RFDTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 7.90%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и PADLX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
RFDTX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
RFDTX
PADLX
Сравнение RFDTX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.75 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.46 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.25 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 9.74 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и PADLX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.68% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и PADLX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -18.87% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -3.63% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -18.87% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -2.66% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.95% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.07% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и PADLX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.04% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 3.28% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 5.82% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 6.63% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 7.55% | +1.38% |