PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%6.09%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий RFDTX и FRHMX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

RFDTX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.45

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.38

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.46

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.08

Корреляция

Корреляция между RFDTX и FRHMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и FRHMX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и FRHMX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-15.96%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-3.42%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-15.96%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.45%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.58%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.86%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и FRHMX

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.13%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.94%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

4.63%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

5.23%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

5.14%

+3.79%