Сравнение RFDTX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 4.24% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и FFFAX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
RFDTX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
RFDTX
FFFAX
Сравнение RFDTX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.75 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.31 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.52 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и FFFAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и FFFAX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и FFFAX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -17.96% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -3.68% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -15.87% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -15.87% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -2.56% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -1.80% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и FFFAX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.44% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 3.29% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 4.88% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 5.30% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 4.58% | +4.35% |