PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%28.00%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий RFDTX и FCQTX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

RFDTX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.85

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.85

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

7.89

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.98

-0.17

Корреляция

Корреляция между RFDTX и FCQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и FCQTX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и FCQTX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-27.34%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-10.21%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-27.34%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-7.36%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.02%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.39%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и FCQTX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.61%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

9.44%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

15.36%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

14.63%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

15.09%

-6.16%