PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDTX с FCQTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFDTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from American Funds. Over the past 5 years, RFDTX returned 5.95%/yr vs 9.49%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RFDTX charges 0.31%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 9.22%.

RFDTX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.39%
6 месяцев
4.07%
1 год
11.84%
3 года*
11.75%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.36%

FCQTX

1 день
-1.65%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.22%
6 месяцев
8.46%
1 год
21.26%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDTX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		4.39%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%26.09%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		9.22%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between RFDTX and FCQTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.95

The correlation between RFDTX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VTIVXRFDTX с VOORFDTX с HASGXRFDTX с RERGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

RFDTX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDTXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.78

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.49

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.35

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

10.44

+0.03

RFDTX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и FCQTX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDTXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-27.34%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-9.83%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.73%

-15.53%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-27.34%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.83%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.84%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.21%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и FCQTX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.29%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDTXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.42%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

10.71%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

12.96%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

14.88%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

15.12%

-6.22%

Сравнение комиссий RFDTX и FCQTX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и FCQTX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FCQTX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.27%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.34%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RFDTX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (5.42%) compared to RFDTX (2.29%). In terms of maximum drawdown, RFDTX dropped -19.16% vs FCQTX's -27.34%.

RFDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDTX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор