PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDI с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

RFDI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.86%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%37.14%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

RFDI

1 день
1.40%
1 месяц
-3.58%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.60%
1 год
29.78%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с FDEVRFDI с EFAV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий RFDI и BKIE

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

RFDI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.13

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.36

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

9.18

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Корреляция

Корреляция между RFDI и BKIE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и BKIE

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.40%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDI и BKIE

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-28.19%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.41%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-28.19%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.58%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-5.04%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.94%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и BKIE

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 6.90% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.26%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.15%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.14%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.99%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.31%

+1.00%